建信中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證

????????券投資基金

????基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司

(相關(guān)資料圖)

????基金托管人：中信建投證券股份有限公司

????報(bào)告送出日期：2023?年?1?月?20?日

???????????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

????????????????????????????§1?重要提示

?基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??基金托管人中信建投證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于?2023?年?1?月?18?日復(fù)核了本

報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

??基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

??基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本

基金的招募說明書。

??本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

??本報(bào)告期自?2022?年?10?月?1?日起至?12?月?31?日止。

???????????????????????????§2?基金產(chǎn)品概況

基金簡稱??????????????建信中證新材料主題?ETF

場內(nèi)簡稱??????????????新材料?ETF?基金

基金主代碼?????????????159763

基金運(yùn)作方式????????????交易型開放式

基金合同生效日???????????2021?年?8?月?19?日

報(bào)告期末基金份額總額????????133,707,747.00?份

投資目標(biāo)??????????????緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資策略??????????????本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，即按照成份股在標(biāo)

??????????????????的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股

??????????????????及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股

??????????????????發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金

??????????????????跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性

??????????????????不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理

??????????????????人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密

??????????????????地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。

??????????????????在正常市場情況下，本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的

??????????????????絕對(duì)值爭取不超過?0.2%，年跟蹤誤差爭取不超過?2%。如因標(biāo)的指數(shù)

??????????????????編制規(guī)則調(diào)整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上

??????????????????述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的

??????????????????進(jìn)一步擴(kuò)大。

業(yè)績比較基準(zhǔn)????????????本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證

??????????????????新材料主題指數(shù)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征????????????本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基

????????????????????????????第?2?頁?共?12?頁

????????????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

??????????????????????金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)

??????????????????????基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤中證新材料主題指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收

??????????????????????益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。

基金管理人?????????????????建信基金管理有限責(zé)任公司

基金托管人?????????????????中信建投證券股份有限公司

?????????????????§3?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)???????????????????????報(bào)告期（2022?年?10?月?1?日-2022?年?12?月?31?日）

注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣

除相關(guān)費(fèi)用和信用減值損失后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

所列數(shù)字。

????????????????????????????????????????????業(yè)績比較基

?????????凈值增長率????????凈值增長率?業(yè)績比較基

??階段????????????????????????????????????????準(zhǔn)收益率標(biāo)???????①－③???????②－④

????????????①?????????標(biāo)準(zhǔn)差②???????準(zhǔn)收益率③

?????????????????????????????????????????????準(zhǔn)差④

過去三個(gè)月????????-7.67%??????1.61%?????-7.51%???????1.63%????-0.16%??????-0.02%

過去六個(gè)月???????-29.00%??????1.57%????-28.96%???????1.59%????-0.04%??????-0.02%

?過去一年???????-30.47%??????1.88%????-30.77%???????1.92%?????0.30%??????-0.04%

自基金合同

????????????-32.38%??????1.77%????-31.26%???????1.85%????-1.12%??????-0.08%

生效起至今

率變動(dòng)的比較

?????????????????????????????第?3?頁?共?12?頁

??????????????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

注：本報(bào)告期，本基金投資組合比例符合基金合同要求。

??無。

???????????????????????????§4?管理人報(bào)告

?????????????任本基金的基金經(jīng)理期限?證券從業(yè)

姓名?????職務(wù)??????????????????????????????????????????????????說明

??????????????任職日期??離任日期??年限

??????????????????????????????????????????????龔佳佳先生，碩士。2012?年?7?月至?2014

??????????????????????????????????????????????年?10?月在諾安基金管理有限公司數(shù)量投

??????????????????????????????????????????????資部擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理助理；2014

??????????????????????????????????????????????年?10?月至?2015?年?3?月在工銀瑞信基金管

??????????????????????????????????????????????理有限公司指數(shù)投資部擔(dān)任量化研究員；

??????????????????????????????????????????????理有限公司數(shù)量投資部擔(dān)任研究員、投資

??????本基金的?2021?年?8?月?19??????????????????????經(jīng)理；2018?年?5?月加入建信基金，歷任

龔佳佳????????????????????????-????????10?年

??????基金經(jīng)理??????日?????????????????????????????金融工程及指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理、基

??????????????????????????????????????????????金經(jīng)理等職務(wù)。2019?年?2?月?22?日起任建

??????????????????????????????????????????????信港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指

??????????????????????????????????????????????數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；2019?年?3

??????????????????????????????????????????????月?7?日至?2022?年?5?月?5?日任建信創(chuàng)業(yè)板

??????????????????????????????????????????????交易型開放式指數(shù)證券投資基金、建信創(chuàng)

??????????????????????????????????????????????業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)

??????????????????????????????????????????????起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理；2019?年?8?月

???????????????????????????????第?4?頁?共?12?頁

????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

????????????????????????????????式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；2020

????????????????????????????????年?3?月?6?日起任建信中證滬港深粵港澳大

????????????????????????????????灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投

????????????????????????????????資基金的基金經(jīng)理；2020?年?4?月?17?日至

????????????????????????????????開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；

????????????????????????????????公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的

????????????????????????????????基金經(jīng)理；2021?年?2?月?18?日至?2022?年?9

????????????????????????????????月?29?日任建信中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主

????????????????????????????????題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基

????????????????????????????????金經(jīng)理；2021?年?3?月?11?日起任建信中證

????????????????????????????????創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資

????????????????????????????????基金的基金經(jīng)理；2021?年?5?月?27?日起任

????????????????????????????????建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易

????????????????????????????????型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；

????????????????????????????????建信中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)

????????????????????????????????證券投資基金的基金經(jīng)理；2021?年?7?月

????????????????????????????????開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理；

????????????????????????????????日任建信中證?1000?交易型開放式指數(shù)證

????????????????????????????????券投資基金的基金經(jīng)理；2021?年?8?月?19

????????????????????????????????日起任建信中證新材料主題交易型開放

????????????????????????????????式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021

????????????????????????????????年?9?月?8?日起任建信滬深?300?紅利交易型

????????????????????????????????開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基

????????????????????????????????金的基金經(jīng)理；2021?年?9?月?9?日起任建

????????????????????????????????信中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)

????????????????????????????????證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)

????????????????????????????????理;2021?年?11?月?25?日起任建信中證飲料

????????????????????????????????主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的

????????????????????????????????基金經(jīng)理;2022?年?1?月?7?日起任建信國證

????????????????????????????????新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投

????????????????????????????????資基金的基金經(jīng)理;2022?年?7?月?21?日起

????????????????????????????????任建信中證農(nóng)牧主題交易型開放式指數(shù)

????????????????????????????????證券投資基金的基金經(jīng)理。

?無。

?????????????????第?5?頁?共?12?頁

????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

???在本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為?；鸸芾砣饲诿惚M責(zé)地

為基金份額持有人謀求利益，嚴(yán)格遵守了《證券法》

??????????????????????、《證券投資基金法》

???????????????????????????????、其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定和《建信中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的規(guī)定。

???為了公平對(duì)待投資人，保護(hù)投資人利益，避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行

為，公司根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見》、《證券投資

基金公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度，制定和修訂了《公平交易管理辦

法》、《異常交易管理辦法》、《公司防范內(nèi)幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風(fēng)險(xiǎn)

管控制度。公司使用的交易系統(tǒng)中設(shè)置了公平交易模塊，一旦出現(xiàn)不同基金同時(shí)買賣同一證券時(shí)，

系統(tǒng)自動(dòng)切換至公平交易模塊進(jìn)行操作，確保在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，嚴(yán)禁直

接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送。

???本報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)所有投資組合參與的交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量

超過該證券當(dāng)日成交量的?5％的情況。本報(bào)告期，未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。

???本基金為被動(dòng)指數(shù)基金，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證新材料指數(shù)（H30597.CSI）。中證新材料指

數(shù)是在從滬深市場中選取?50?只業(yè)務(wù)涉及先進(jìn)鋼鐵、有色金屬、?化工、無機(jī)非金屬等基礎(chǔ)材料以

及關(guān)鍵戰(zhàn)略材料等新材料領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映新材料主題上市公司證券的

整體表現(xiàn)。

???基金在構(gòu)建組合時(shí)采用完全復(fù)制法，即以標(biāo)的指數(shù)中各成分股的權(quán)重為主要依據(jù)確定組合的

持倉結(jié)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行了成分股定期調(diào)整，管理人據(jù)此調(diào)整了組合的持倉結(jié)構(gòu)。后續(xù)

管理人將采用定性和定量相結(jié)合的方法，力爭在最小化跟蹤誤差的同時(shí)獲取一定的超額收益。

???本報(bào)告期本基金凈值增長率-7.67%，波動(dòng)率?1.61%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率-7.51%，波動(dòng)率

?????????????????????第?6?頁?共?12?頁

?????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

?????無。

?????????????????????§5?投資組合報(bào)告

序號(hào)?????????????項(xiàng)目??????????????金額（元）????????????????占基金總資產(chǎn)的比例（%）

??????其中：股票???????????????????????89,166,669.20???????????????98.34

??????其中：債券?????????????????????????????????????-????????????????-

???????????資產(chǎn)支持證券???????????????????????????????-????????????????-

??????其中：買斷式回購的買入返售金融資

????????????????????????????????????????????????-????????????????-

??????產(chǎn)

代碼???????????行業(yè)類別?????????公允價(jià)值（元）????????????????????占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

?A????農(nóng)、林、牧、漁業(yè)??????????????????????????????????-?????????????????-

?B????采礦業(yè)???????????????????????????????????????-?????????????????-

?C????制造業(yè)????????????????????????????88,027,791.20????????????97.36

??????電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和

?D??????????????????????????????????????????????-?????????????????-

??????供應(yīng)業(yè)

?E????建筑業(yè)???????????????????????????????????????-?????????????????-

?F????批發(fā)和零售業(yè)????????????????????????????????????-?????????????????-

?G????交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)???????????????????????????????-?????????????????-

?H????住宿和餐飲業(yè)????????????????????????????????????-?????????????????-

??????信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服

?I??????????????????????????????????????????????-?????????????????-

??????務(wù)業(yè)

?J????金融業(yè)???????????????????????????????????????-?????????????????-

?K????房地產(chǎn)業(yè)??????????????????????????????????????-?????????????????-

?L????租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)??????????????????????????????????-?????????????????-

?M????科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)????????????????????????????????-?????????????????-

?N????水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)?????????????????????????????-?????????????????-

?O????居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)?????????????????????????????-?????????????????-

?P????教育????????????????????????????????????????-?????????????????-

??????????????????????第?7?頁?共?12?頁

?????????????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

?Q????衛(wèi)生和社會(huì)工作???????????????????????????????????????-???????????????-

?R????文化、體育和娛樂業(yè)?????????????????????????????????????-???????????????-

?S????綜合??????????????????????????????????1,138,878.00????????????1.26

??????合計(jì)?????????????????????????????????89,166,669.20???????????98.62

??無。

??無。

資明細(xì)

序號(hào)?????股票代碼?????股票名稱?????數(shù)量（股）??????公允價(jià)值（元）?????????占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

資明細(xì)

??無。

??無。

??????????????????????????第?8?頁?共?12?頁

???????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

??無。

??明細(xì)

??無。

??無。

??無。

??無。

??無。

??無。

??無。

??無。

????????????????????第?9?頁?共?12?頁

?????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形

??本基金該報(bào)告期內(nèi)投資前十名證券的發(fā)行主體未披露被監(jiān)管部門立案調(diào)查和在報(bào)告編制日前

一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

??基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的投資范圍。

?序號(hào)???????????名稱?????????????????????金額（元）

??無。

??無。

??無。

??由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

???????????????????§6?開放式基金份額變動(dòng)

?????????????????????????????????????????????????????單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額??????????????????????????????????????131,707,747.00

?????????????????????第?10?頁?共?12?頁

????????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

報(bào)告期期間基金總申購份額??????????????????????????????????????5,000,000.00

減：報(bào)告期期間基金總贖回份額????????????????????????????????????3,000,000.00

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減

少以“-”填列）

報(bào)告期期末基金份額總額?????????????????????????????????????133,707,747.00

注：如有相應(yīng)情況，申購含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額及金額，贖回含轉(zhuǎn)換出份額及金額。

????????§7?基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

??無。

??無。

?????????????§8?影響投資者決策的其他重要信息

??無。

??無。

????????????????????第?11?頁?共?12?頁

??????????????????????????????建信中證新材料主題?ETF?2022?年第?4?季度報(bào)告

??基金管理人或基金托管人處。

??投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱。也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。

????????????????????????????????????建信基金管理有限責(zé)任公司

??????????????????第?12?頁?共?12?頁

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